Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Publikationer / Vores publikationer
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Vores publikationer


Brug Nationalbankens publikationer i ePUB


Kvartalsoversig- ter


Artikler


Søg i vores publikationer


Foldere om penge


ECBs publikationer


Søg i ECBs publikationer


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Anvendelse af Value-at-Risk som mål for Nationalbankens markedsrisiko



Forfatter(e):Høyer, Morten Malle
Emne:Nationalbankens organisation og balance; Regnskab og risikostyring
Type:Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2002, side 35-44
Årstal:2002
Udgivelsesdato:09/17/2002


Den fremherskende metode til kvantificering af finansielle virksomheders markedsrisiko er Value-at-Risk (VaR). Nationalbanken anvender VaR i forbindelse med overordnede porteføljebeslutninger og den løbende overvågning af bankens markedsrisiko, men metoden kan ikke stå alene.




Sidst opdateret 11/29/2011
 
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer



File Attachment Icon
2002_KVO3_anv35.pdf