Følsomhedsanalyse af udlandsgælden
|
 |
|
|
|
| Forfatter(e): | Bie, Thomas; Hansen, Frank Øland |
| Emne: | Dansk økonomi; Statistik; Betalingsbalance, udenrigshandel og udlandsgæld; Statistik generelt |
| Type: | Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2002, side 61-71 |
| Årstal: | 2002 |
| Udgivelsesdato: | 11/19/2002 |
Udlandsgælden opgøres nu kvartalsvis ud fra et detaljeret datagrundlag. Det gør det muligt at vurdere udlandsgældens følsomhed over for udsving i valuta-, aktie- og obligationskurser. Analysemetoden Value-at-Risk (VaR) viser, at udviklingen i valuta-, aktie- og obligationskurser fra tid til anden må forventes at forårsage kvartalsvise udsving i udlandsgælden på ca. 50 mia.kr.
|
