Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Publikationer / Vores publikationer
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Vores publikationer


Brug Nationalbankens publikationer i ePUB


Kvartalsoversig- ter


Artikler


Søg i vores publikationer


Foldere om penge


ECBs publikationer


Søg i ECBs publikationer


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Likviditet i danske realkredit- og statsobligationer



Forfatter(e):Buchholst, Birgitte Vølund
Emne:Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Finansiel sektor; Kapitalmarkederne
Type:Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, Del 1 side 155-161
Årstal:2011
Udgivelsesdato:03/16/2011


Artiklen er et resume af Nationalbankens analyser af likviditeten i realkre-dit- og statsobligationsmarkederne. Analysen er baseret på ikke tidligere anvendte transaktionsdata og viser, at danske benchmark-realkreditobligationer stort set er lige så likvide som danske statsobligationer i perioder med markedsstress. Resultaterne viser også, at selv om handlen fortsatte under den finansielle krise, oplevede begge markeder væsentlige fald i likviditet og signifikant øgede likviditetsrisici. Endelig viser analysen, at statsobligationer før krisen var lidt mere likvide end realkreditobligationer i både det korte og det lange markedssegment. I perioden efter krisen er de to markeder for både korte og lange obligationer omtrent lige likvide.




Sidst opdateret 03/16/2011
 
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer



File Attachment Icon
likviditet i danske realkredit.pdf