Modeller for bankers nedskrivninger i stresstest af det finansielle system
|
 |
|
|
|
| Forfatter(e): | Abildgren, Kim; Damgaard, Jannick |
| Emne: | Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Finansiel stabilitet |
| Type: | Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2012, Del 1, side 57-68 |
| Årstal: | 2012 |
| Udgivelsesdato: | 03/21/2012 |
Artiklen giver en ikke-teknisk sammenfatning af den artikel om modeller for bankernes nedskrivninger i makrostresstest, som bringes i Kvartalsoversigtens del 2. Med de gældende regnskabsprincipper er der en betydelig konjunkturel variation i pengeinstitutternes nedskrivningsprocenter. Nedskrivningerne er relativt høje i år med lavkonjunktur og pres på indtjeningen i pengeinstitutsektoren, mens de er relativt lave i år med høj vækst i økonomien og god indtjening hos pengeinstitutterne. I artiklen estimeres og sammenlignes to konkrete økonometriske modeller for institutternes nedskrivninger. Begge modeller giver en god beskrivelse af den historiske udvikling i nedskrivningerne og er i stand til at forklare de høje niveauer for nedskrivningsprocenterne under krisen i årene 2008 og frem. Artiklen diskuterer ligeledes begrænsningen ved brug af sådanne modeller til makrostresstest.
|
