Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Publikationer / Vores publikationer
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Vores publikationer


Brug Nationalbankens publikationer i ePUB


Kvartalsoversig- ter


Artikler


Søg i vores publikationer


Foldere om penge


ECBs publikationer


Søg i ECBs publikationer


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Modeller for bankers nedskrivninger i stresstest af det finansielle system



Forfatter(e):Abildgren, Kim; Damgaard, Jannick
Emne:Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Finansiel stabilitet
Type:Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2012, Del 2, side 57-99
Årstal:2012
Udgivelsesdato:03/21/2012


Med de gældende regnskabsprincipper er der en betydelig konjunkturel variation i pengeinstitutternes nedskrivningsprocenter. Nedskrivningerne er relativt høje i år med lavkonjunktur og pres på indtjeningen i pengeinstitutsektoren, mens de er relativt lave i år med høj vækst i økonomien og god indtjening hos pengeinstitutterne. I artiklen estimeres og sammenlignes to konkrete økonometriske modeller for pengeinstitutternes nedskrivninger. Begge modeller giver en god beskrivelse af den historiske udvikling i nedskrivningerne og er i stand til at forklare de høje niveauer for nedskrivningsprocenterne under krisen i årene 2008 og frem. Artiklen diskuterer ligeledes begrænsningen ved brug af sådanne modeller til makrostresstest. Selv om finansielle kriser har mange lighedstræk, så er der også forskelle fra krise til krise. I det omfang et stressscenario indeholder nye risikofaktorer, som ikke er afspejlet i de historiske sammenhænge, kan det være nødvendigt at foretage korrektioner af de resultater, som beregnes på baggrund af nedskrivningsmodeller estimeret på basis af historiske data.




Sidst opdateret 03/21/2012
 
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer



File Attachment Icon
KVO1_2012_modeller for bankers.pdf