Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.
Working paper: Systemisk risiko i danske banker: Implementering af SRISK i en dansk kontekst
Det markedsbaserede SRISK mål, introduceret i Brownlees og Engle (2015), benyttes til at måle omfanget af systemisk risiko i danske banker for perioden 2005-15. Vi finder, at SRISK var en god fremadskuende indikator for hvilke banker som behøvede statslige kapitalindskud under finanskrisen i 2007-09. Ifølge SRISK er den danske finansielle sektor, vurderet ved slutningen af 2015, velkapitaliseret.