Formål og betydning
Ni pengeinstitutter er forpligtet til at indberette deres transaktioner på det danske valuta- og pengemarked til Nationalbanken.
De indsamlede data bruges til at understøtte den finansielle stabilitet, overvåge udviklingen på valutamarkedet i danske kroner og til at følge transmissionen af pengepolitikken i Danmark. Statistikken offentliggøres den 15. bankdag i hver måned og er tilgængelig via Statistikbanken. Du kan læse mere om indholdet af statistikken her.
Retningslinjerne for indberetning af data til statistikken over det kortfristede usikrede pengemarked (UnSTMM), der er opsummeret nedenfor og linket til her, adskiller sig fra retningslinjerne for den generelle FXMMR-indberetning. Det skyldes, at transaktionerne danner grundlag for beregningen af DESTR (Denmark Short Term Rate), som er den foretrukne referencerente i danske kroner. For mere information om DESTR, se siden Om DESTR – den danske referencerente.
Referencerenter anvendes i en lang række finansielle kontrakter, herunder banklån, realkreditobligationer og renteswaps. Som konsekvens af DESTR's stigende systemiske betydning har Nationalbanken baseret sin governance omkring DESTR på Den Internationale Børstilsynsorganisations (IOSCO) principper for finansielle benchmarks. For at sikre den fortsatte troværdighed af DESTR er det afgørende, at indberettere lægger stor vægt på rettidig og nøjagtig rapportering og undgår at rapportere fejl mv., der kan påvirke beregningen af DESTR i videst muligt omfang.
Frister for indberetning
Indberetninger om usikrede transaktioner på det danske pengemarked skal indsendes til Nationalbanken inden kl. 8.00 den efterfølgende bankdag. En transaktion, der udføres om mandagen, skal f.eks. rapporteres inden kl. 08.00 om tirsdagen. Hvis tirsdag er en helligdag, vil indsendelsesfristen være kl. 08:00 onsdag.
DESTR offentliggøres kl. 10.00 på alle danske bankdage.
Rapporteringens omfang
Indberettere skal overholde retningslinjerne for rapportering både som opsummeret her og som beskrevet i deres fuldstændighed her. Retsgrundlaget for disse krav er § 14 a, stk. 1, i Nationalbankloven.
Rapporteringsvejledningen fastlægger og beskriver vilkår og krav til Nationalbankens indsamling af statistisk information, herunder:
I særdeleshed:
Indberettere skal indberette usikrede transaktioner, der omfatter:
a. alle indlån i danske kroner med løbetiden O/N (overnight) eller T/N (tomorrow/next) fra finansielle selskaber, offentlige enheder og ikke-finansielle selskaber, der er klassificeret som »wholesale« i henhold til Basel III-LCR-rammen.
b. alle udlån O/N og T/N i danske kroner til andre finansielle selskaber via usikrede indskud.
Hvis der på en given dag ikke er registreret transaktioner, skal indberetteren stadig indsende en tom fil.
Datakvalitet
Indberetningerne gennemgår plausibilitets- og valideringskontrol. Det er vigtigt, at Nationalbanken kan stole på, at indberetterene svarer rettidigt på enhver meddelelse, der vedrører valideringen af deres indberetninger. Et rettidigt svar forventes at være inden for 30 minutter.
I tilfælde af problemer den primære indsendelsesplatform, FIONA, vil en sekundær platform på MS Teams være tilgængelig for indsendelse. Rapporteringsagenter er ansvarlige for at sikre deres løbende adgang til MS Teams og for at rapportere inden fristen kl. 8, medmindre det er urimeligt at gøre det.
Fejl, der er konstateret i tidligere indberetninger af data, skal rettes og indberettes, således at de indberettede transaktioner altid afspejler de gældende vilkår og betingelser.
Attestation og hændelser
Indberettere skal hvert år bekræfte deres overholdelse af Nationalbankens retningslinjer for indberetning. Som en del af denne proces skal den udpegede ansvarshavende leder for rapporteringsprocessen, underskrive en bekræftelsesformular. Formularen er tilgængelig på anmodning eller i de indberretterspecifikke MS Teams-rum.
Nationalbanken ser på hændelser, der kan påvirke integriteten af UnSTMM-datasættet negativt, med største alvor.
Vurderer Nationalbanken, at der er sket en hændelse, som har været med til (eller har haft potentiale til) at påvirke integriteten af UnSTMM-datasættet, vil den pågældende indberetter på anmodning af Nationalbanken skulle udfylde en hændelsesformular, der beskriver årsagen til hændelsen, samt de mitigerende tiltag, der er foretaget for at forhindre gentagelse. Hændelsesformularer skal underskrives af den udpegede ansvarshavende leder, der er ansvarlig for institutionens årlige attestering.
I tilfælde af gentagne eller mere alvorlige hændelser kan Nationalbanken anmode om, at en indberetters interne processer revideres. I yderste konsekvens kan en indberetter sanktioneres som beskrevet i lov om Nationalbanken.
Teknisk materiale
Hvis du ikke ønsker at indtaste dine data direkte i FIONA Online, kan du bruge hjælpefilerne nedenfor. Din virksomhed kan samle de oplysninger, der bruges til rapportering i en excel-fil eller vælge en automatiseret løsning i XML.
Andet materiale
Følgende supplerende materiale er beregnet til at hjælpe dig med at indberette de korrekte oplysninger.